Ведутся технические работы. Это может временно повлиять на скорость работы сайта. Приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше понимание!
Копула-функции: как оценить взаимосвязанность валютных курсов?
Бусыгин Сергей Владимирович, м.н.с. ИЭОПП СО РАН
Целью работы является исследование структуры зависимости некоторых валютных курсов, построение прогноза с ее учетом. Задачи: — оценка различных видов моделей копула-функций; — выбор наиболее подходящей структуры, наилучшим образом описывающей поведение набора курсов; — анализ полученной модели зависимости и построение прогноза. Преимущества и недостатки использования копул. Понятие копулы. Эллиптические копулы. Архимедовы копулы. Ветвящиеся копулы (Vine copulas). Моделирование. Оценка результатов моделирования.
——————————
Выступление прошло в рамках совместной конференции ИНП РАН и ИОЭПП СО РАН (21-22 марта). Другие выступления и файлы презентаций можно посмотреть здесь:
http://ecfor.ru/konferentsiya-mezhotraslevoe-regionalnii-analiz-i-prognozirovanie
——————————
Оценка эффективности различного рода валютных операций основывается на взаимосвязях между валютными курсами, процентными ставками и уровнем цен в разных валютах.
Преимущества использования копул:
— исследование/моделирование нелинейной зависимости набора анализируемых признаков;
— широкий арсенал семейств многомерных распределений, включая популярные распределения эллиптического типа: гауссово и Стьюдента;
— независимость от маргинальных (частных) распределений;
— возможность построения гибких форм зависимости используя, к примеру, вложенные иерархические конструкции или ветвящиеся системы парных копул.
Недостатки:
— необходимость предварительной обработка данных («однородность»);
— вычислительная трудоемкость;
— требуются навыки программирования.
Понятие копулы
Копула — от лат. «соединение», «связка».
— Копула-функция представляет собой многомерную функцию распределения, определенную на единичном кубе.
— Позволяет получать множество многомерных распределений, имея представление лишь об маргинальных (частных) распределениях.
Заключение и дальнейшие планы
— Наблюдается высокая степень зависимости изменений отдельных валютных курсов по отношению к рублю
— USD и JPY имеют самую тесную взаимосвязь на протяжении
рассматриваемого периода
— GBR и JPY наименее тесную из всех пар валютных курсов
Дальнейшая работа
— Более тонкая настройка модели и тестирование, содержательное наполнение
— Использование асимметричных семейств копул
— Проведение анализа с использованием
дополнительной (внешней) информации
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/domains/malitikov.ru/public_html/wp-content/themes/malitikov/single.php on line 44
( ! ) Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /home/domains/malitikov.ru/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2322
wpdb->get_col( $query = 'SELECT wp_posts.ID\n\t\t\t\t\t FROM wp_posts \n\t\t\t\t\t WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = \'post\' AND ((wp_posts.post_status = \'publish\'))\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t ', $x = ??? )
.../class-wp-query.php:3300
9
0.2538
22761672
wpdb->query( $query = 'SELECT wp_posts.ID\n\t\t\t\t\t FROM wp_posts \n\t\t\t\t\t WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = \'post\' AND ((wp_posts.post_status = \'publish\'))\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t ' )
.../class-wpdb.php:3107
10
2.9619
704983088
mysqli_fetch_object( $result = class mysqli_result { public $current_field = 0; public $field_count = 1; public $lengths = [0 => 7]; public $num_rows = 1516847; public $type = 0 } )